一 前言

大家如何看过我之前的两期文章，大家会发现我的工作流跑的成绩并不理想，这让我十分的苦恼，遇到问题首先需要分析定位问题，我的策略是看3分钟周期EMA10、20、60三线聚拢发散判断是否开仓，10和20趋势反转平仓，交易日三个时间段内必平仓，借助AI我成功的实现策略，但是总会错误肉眼判断的好机会，也总会在不该开仓的时候开仓，详细可以看我上周分享的[【期货实盘内测】实盘成交&完善策略]，(https://www.pandaaiquant.com/community/article/1244)

二 分析

我回顾自己策略编写，测试，分析，优化，再测试……整个循环往复的的过程我做了2周时间，才勉强把持续亏损拉到微微盈利，分析原因如下：

2.1 日内短线交易

日内短线交易，很有可能抓到起涨，日内平仓后，后续就再没有很好的进场机会，频繁开仓平仓造成盈利也是微盈，亏损也是微亏

2.2 优化缺少广泛性

我的优化主要通过通过收益概览发现亏损和自己过往成功的交易策略没交易这两种手段，我在白糖、白银、甲醇三个品种进行逐个分析，发现在其中一个品种中的优化无法提升别的品种的盈亏比，最终得出的结论是过于细节缺少泛化，造成在同一个品种开仓越来越少，推广到其他品种还是持续亏损，虽然亏损百分比也不高;

2.3 相同时段控制开盘次数

如果待选池多个标的，我设置同一时间段只能做一单，避免在整顿行情反复止损，也造成了相同时间段其他机会的丢失；
上述策略是我实盘的策略，在过往的实盘操作找那个也会发生类似的事情发生，这就是主观交易，盈亏都存在一半对一半的概率。

三 完善

从上面的买书如何才能做到小亏大赚，经过和PandaAI老师的交流，准备尝试加大周期，从原来的3分钟日内改成日线波段，原来人工选期改成多因子选期，下面详细描述：

3.1 多因子选期

价量动量（因子1） + 价量反转（因子2） + 价量相关结构（因子3） + 均线趋势/方向（因子4、5）形成一个较完整的期货量价框架，

• 因子3与因子4/5负责“定义趋势是否存在、结构是否健康”；
• 因子1在顺势方向上，挑选“有量能支持的趋势行情”进行跟随；
• 因子2则在极端拥挤行情中提供“适度逆势/获利了结”的信号；
• 测试配置
  周期：20250101~20260101
  主力聚合标签：后复权
  调仓周期：5
  分组数量：5
  因子方向：1
  回测结果IC0.3753，IR3.5731，年化收益93.56%，如下图：
  

3.2 回测

按下图配置回测工作流

执行结果如下：

回测结果比之前的好很多，之前年化收益3.9%，上图的年化收益131%，后续将测试更多周期摸索出更优的策略。