第一次用QUBE优化小市值结合指数择时策略，比小市值稳的多！
一、思路来源
A股市场的波段特征十分明显，如果在指数环境差的时候，还进行多头交易，很容易发生巨大回撤；而且，在指数环境差的时候，市场成交量也低，做多的胜率也会受到影响。
因此，对于小市值策略进行指数择时，是一条逻辑合理的优化路径。
二、具体过程
- 对QuBE已有的小市值模板进行改进：
“请创建沪深主板小市值轮动 A 股策略：择时总原则：仅在上证指数、创业板指、深证成指，三者满足一个RSI(6)低于20时，开始计算时间，只允许交易60个交易日，然后就等待下一次指数rsi破位。仅允许股票代码 60/00 开头，排除创业板、科创板、北交所及 ST/退市标的，并要求上市至少 60 天；每 5 个交易日调仓，按总市值升序取最小 5 只，单只最长持有 60 天，使用 0.995 买入缓冲，每只按100股的整数手下单。固定回测基线：2022-01-01 至 2026-07-01，初始资金 10000000，频率 1d，手续费倍率 1，股票滑点 0、基准上证综指。”
- 有可能模型第一次生成的代码，会不符合预期，需要我们进一步和模型对话修复bug。
但是，QuBE是一套harness工程比较完善的工具，它会输出下一步的几个迭代方向，让用户来选择。这一点是市面上的产品所不具备的。
- 那么这套策略的效果如何呢?
我们可以看到：即便是在22年熊市、25年震荡市，策略都有稳健的收益、不错的夏普。
但是：这里仍然无法避免的是23年初、26年中，策略同质化带来的极大回撤，这是小市值策略自身的弱势。
三、下一步怎么去优化呢？
- 先跑一下参数稳健型，看看这个指数择时策略，是否真的有效。
QuBE给出建议：“下一步建议：当前版本已较为均衡，您可以考虑保存这个版本作为基线；或者让我继续做参数网格扫描（例如窗口 45/60/75 天、调仓间隔 3/5 天），进一步确认 60 天附近的稳健性。需要继续吗？”
可以看到绝大多数的参数，策略收益都是正的，虽然夏普不算很高。
但是，小市值带来的大回撤，还是没有解决。
这里留一个悬念，也是一个思考，回撤大的问题，要如何解决呢？
你也可以和QuBE对话，看看有什么新的思路。
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