因子分析的分组回测：池子口径、两条曲线不一致、代码模式报错

1.同一份结果里，两条曲线对分组年化的口径不一致

| 分组 | query_return_chart 累计净值折算 | group_return_analysis 报的 |

| 分组 1 | −9.09% | −8.90%（差 0.19pt） |
| 分组 2 | 20.45% | 30.18%（差 9.73pt） |

这两条曲线各自的定义是什么？是一条按几何折算、另一条按周收益算术均值 × 50.4 吗？还是其中一条扣了成本？

2.分组回测的股票池怎么构建：按"当期在市"还是"当前存续"？具体三问：①2022 年 1 月那一期截面里，包含后来退市的股票吗？②持有期内发生退市怎么处理（按最后交易日价格强制平仓？）？③退市后是否从历史分组收益里整体剔除？
数据层是能查到退市股的，但 get_stock_detail 文档写了 date 参数、实测报 unknown params: date，所以不确定时点能力到底有没有

3.Python 代码模式两次都失败，且没有错误信息**factor_create --file xxx.py --mode code：

| | 状态 | 耗时 | nodes | error |
| | 状态 | 耗时 | nodes | error |
| 第一次 | status 7 | 1596 秒 | 空对象 | 无 |
| 第二次 | status 3 | 排队 98 分钟，实际 0.1015 秒 | 只回显代码 | 无 |

status 3 / status 7 分别是什么意思？factors 字典到底提供哪些键——有 symbol / name / 换手 / 市值 / ST 状态吗？能否给一个最小可运行的完整示例？
补充一问**：净超额的基准是"当期股票池等权组合"而非中证2000 吗？