Newt2025-11-06·量化策略兴业证券 <<高频研究系列>> 收益率分布因子构建篇分享研报中提及的几个由高频数据构建的因子，以及由当天1分钟K线的形态偏离正态的假设做的检定值构建的因子 研报重点分享 高频因子 v.s. 高频因子低频化 高频策略通常是基于level2的行情数据包含个股分钟 K 线、盘口快照、委托队列、成…#多因子模型
Newt2025-06-22·数据源与处理兴业证券==高频因子==预处理概述 因为高频数据量非常大，若要进行多年度的回测需要大量的时间计算，所以我采用先计算因子值，计算完之后再执行回测，本篇主要分享可以优化的方向以及一些高频数据预处理的发现。 1.高频因子特点 - 相比低频因子IC半衰期更短 - 需要更高频的调…#新手入门#经验分享#高频交易#clickhouse
