136****13002026-04-04·机器学习量化策略研究报告：基于 XGBoost 与 Optuna 优化的选股模型量化策略研究报告：基于 XGBoost 与 Optuna 优化的选股模型 一、 策略基本信息 策略类型：机器学习多因子选股（截面回归/分类） 核心算法：XGBoost (Extreme Gradient Boosting) 优化工具：Opt…#机器学习
136****13002026-03-20·社区交流多因子策略风格暴露与质量评估报告多因子策略风格暴露与质量评估报告 项目名称： 多因子 20260320001 测试区间： 2025年下半年 核心框架： 股票多因子分析框架（含因子测试、合成与回测） --- 一、 因子构造与工作流逻辑 根据工作流截图，该策略采用了标准且严谨…#多因子模型
136****13002026-03-10·量化策略白银主力动量与波动率突破交易策略深度解析：白银主力动量与波动率突破交易策略 一、 策略综述 本策略是一个针对白银主力合约（AG）设计的量化交易系统。其核心思想是利用中长期动量来确定交易方向，并结合短期波动率突破作为入场触发信号。策略采用了日频调仓逻辑，旨在捕捉白银价格在特…#机器学习
136****13002026-03-07·社区交流期货多品种主力均线趋势 ATR 风控策略策略概览：多品种均线趋势 + ATR 动态风控 该策略的核心逻辑是“捕捉趋势”并“量化风险”。它通过监控多个期货品种的均线走势来决定进场时机，并根据市场波动率（ATR）自动计算每笔交易的下单量，以确保账户在极端行情下的生存能力。 1. 核心…#量化策略
136****13002026-03-01·量化策略【量化实战】如何用Python实现一个经典的小市值轮动策略？一、 策略核心思想 在A股市场中，“小市值”一直是一个长期有效的alpha因子。本策略的核心逻辑非常简单直接：买入全市场市值最小的一批股票，并定期进行优胜劣汰的轮动。 通过剔除低价股（避开面值退市风险）和停牌股，我们筛选出流动性尚可的最小市…#因子大赛
136****13002026-02-12·社区交流50ETF期权日内Delta中性对冲策略实现50ETF期权日内Delta中性对冲策略实现 Role 你是一位精通Python量化交易和金融工程的专家，擅长使用Black-Scholes模型进行期权定价及希腊字母计算，并能熟练编写基于分钟级数据的日内动态对冲策略。 Task 根据提供的…#组合优化
136****13002026-02-10·社区交流多因子实操总体结构多因子实操总体结构 1.1 总体流程 - 数据获取； - 构造因子； - 数据处理； - 单因子测试； - 多因子集中测试； - 共线性分析； - 因子变换； - 因子组合； - 构建策略； 1.2 数据获取 1. 数据说明：27×个中国市…#多因子模型
