长长的尾巴2025-09-14·量化策略市场状态感知动量因子的完整代码实现及结果对比分析市场状态感知动量因子的完整代码实现及结果对比分析 前言 前两篇文章我们讨论了市场状态感知因子设计的思路和流程框架，本篇我们继续尝试市场状态感知的动量因子的完整实现方法，并附上详细实现代码。 市场状态感知是有意义的探索。本次实验分别以 CSI…#量化策略
长长的尾巴2025-09-13·量化策略市场状态感知因子：方法论与实现指南（以动量 & 波动率为例）市场状态感知因子：方法论与实现指南（以动量 & 波动率为例） 前言 - 上一篇《自适应市场状态感知因子的构建》的文章中，我们提出了在因子层面构建市场状态感知因子的思路，不同于在模型层面对因子权重动态调整的因子择时方法，我们的设计思路希望在因…#多因子模型
长长的尾巴2025-09-07·量化策略自适应市场状态感知因子的构建--- 一、问题的提出：因子表现为什么不稳定？ 做量化的朋友应该都有这样的体会：一个因子上个月还能选出一堆牛股，这个月突然就不灵了。你以为是因子失效了？其实很可能只是市场风格变了。 打个比方，这就像开车——你在高速公路上可以踩油门开到120…#多因子模型
