ELVES2026-03-11·编程与工具使用ClaudeCode复现研报、策略Claude code进行研报复现 1.环境安装 https://code.claude.com/docs/zh-CN/overview 参考这个文档安装，Mac比较简单，使用 安装成功后允许Claude出现以上界面，然后是配置大模型的AP…#编程与工具
ELVES2026-02-28·量化策略日内策略研究-30年期国债ETF-夏普3.9，年化17%，最大回撤2.6%为什么要做日内策略 之前在大A做指数增强，主要是微盘指数增强。从长期看，这可能是大A里相对更稳的贝塔，但也难免受周期影响，可能出现持续数月甚至半年的风格中断，进而导致收入中断。结合各个群的讨论和看到的资料，我认为高频策略不仅大约 3 个月就…#均值回归#高频交易#量化策略#Python
ELVES2025-09-15·机器学习因子合成的一些实践和方法因子合成的实践和方法 使用GPlean训练出来的一些因子表达式存在很高的相关性，当卡掉相关性以后我们要做因子合成来提高信息的有效性，这次介绍一些常见的合成方法。 1.1 因子相关性处理 这一步的核心在于我们如何发现刻画并解决因子间的多重共线…#机器学习
ELVES2025-09-09·机器学习基于遗传规划的因子挖掘1.1 一些思考 - 世坤的alpha101给大家展示了因子如何变成表达式，那怎么快速生成表达式是一个问题 - 普通的量价因子和基本面因子效果一般，能不能通过遗传的方法让他们产生新的因子; 1.2 遗传算法基础 1. 背景概念 遗传规划是一…#机器学习
ELVES2025-08-01·机器学习 # 因子积累的探索与踩坑因子积累的探索与踩坑 1.1 探究的原因 因为 XGB 或者 MLP 等等吧，模型如果需要有好的效果，最核心的不是模型参数或复杂度，而是因子的非线性复杂度要高。核心还是因子。一般作为普通投资者来说，最简单的就是研报复现以及公共平台的因子获取…#量化策略#数据清洗#数据存储#数据API
ELVES2025-06-20·机器学习探讨因子的本质与检验方法探讨因子的本质与检验方法 1.1 探究的原因 - 因子、标签、特征是什么关系，我们买的到底是什么？ - 因子到底是什么，研究因子如何区别民科还是具备科学的方法？ - 因子如此重要如何正确的科学检验？因子分布如何看等等 - GPlean到底该…#多因子模型#因子大赛
ELVES2025-05-23·机器学习精华线性因子到端到端模型的尝试（二）：提供数据集+训练代码1.1 背景 这几天踩了不少数据的坑，趁热打铁总结一下，也希望能帮大家少走点弯路。数据清洗这块，很多人觉得是琐事，其实它对最终策略效果的影响非常大。模型的好坏，很多时候不是算法决定的，而是你喂进去的数据质量决定的。下面我举几个例子，大家就懂…#机器学习模型#机器学习#多因子模型#中频交易
ELVES2025-05-16·机器学习精华线性因子到端到端模型的实战系列（一） 开篇背景 最近在小安老师建议下做端到端阿尔法模型的构建复现，踩了不少坑，也有一些收获。这篇文章是结合招商证券那篇《端到端的动态Alpha模型》研报的第一部分，以及我自己的实践经验整理出来的，顺便附了我画的图来梳理结构。 一、线性因子模型逐渐失效…#策略讨论#机器学习模型#机器学习#多因子模型
