期货：开平仓与订单

#一、四种开平操作

四个方法的前三个位置参数都是 account_id, id_or_ins, amount，其余参数建议按名称传。

平仓接口中，close_today、close_local 位于 style 之后、retry_num 之前。指定平今时写 close_today=True，不要靠位置参数猜顺序。close_local 不是绕过可平仓位校验的开关。

这些方法通常返回 list[Order]；格式、数量等检查失败时可能返回空列表或空值，拒单也可能返回一个 status=-1 的订单对象。

下面的函数把某合约的今仓全部平掉：

from panda_backtest.api.api import buy_close, sell_close


def close_today_positions(context, symbol):
    position = context.future_account_dict[context.account].positions[symbol]
    long_amount = int(position.closable_today_buy_quantity)
    short_amount = int(position.closable_today_sell_quantity)
    if long_amount > 0:
        sell_close(context.account, symbol, long_amount, close_today=True)
    if short_amount > 0:
        buy_close(context.account, symbol, short_amount, close_today=True)

从 DataFrame、NumPy 或持仓字段得到的手数，先检查是有效的整数数量，再转成 int；不要直接传 numpy.int64，也不要用 int 静默截断一个本来不是整数的下单意图。

#二、组合目标仓位

target_future_group_order(account, long_symbol_dict, short_symbol_dict) 接受两个 {真实合约: 非负整数目标手数} 字典，返回 None。多头和空头分别计算；目标手数是调仓后的持仓数量，不是本次买卖数量。

from panda_backtest.api.api import target_future_group_order


def set_portfolio_target(context):
    target_future_group_order(
        context.account,
        {"A2501.DCE": 2},
        {"M2501.DCE": 1},
    )

上例表示整个期货账户的目标是豆一多头 2 手、豆粕空头 1 手；不在目标字典中的现有持仓方向也会尝试平掉。两个字典都为空表示目标空仓，所以数据查询失败时，不要把空字典当作有效目标提交。

组单适合单一策略专属的账户。它会提交多笔委托，任何一笔都可能拒绝、部分成交或撤单，不是保证同时成功的交易；再次调整前先检查未完成委托，提交后核对实际持仓。主力切换时，把目标字典里的旧合约换成新合约，会产生「平旧、开新」的并行调仓；要求旧仓确认全部平掉后才开新仓的，用分步换月。

#三、市价、限价与撮合价格

price 用品种报价单位，并对齐该合约的最小变动价位。不同品种的最小变动价位不同，不要把示例里的价差原样用到别的合约上。

回测 matching_type 对应的撮合参考价：

2、3 需要有效的盘口数据。期货滑点按最小变动价位的整数倍加在买价上、从卖价中减去。

限价单按所选参考价判断能否成交，同时受成交量等条件约束；不能理解为「当根最高 / 最低价触及限价就一定成交」。计算信号时还要注意时间顺序：用本根的收盘信息、却假设在本根开盘成交，会引入未来信息。

#四、查询与撤单

挂单查询包含待报、已报以及仍在队列中的部分成交 / 未成交订单。IOC 也有报单和处理过程，「IOC 不留长期挂单」不等于「永远不需要检查在途状态」。

查询范围是账户和合约，不是策略私有的登记表。记录本策略返回的订单号后再撤单，避免误撤其他委托。只有继续追单仍符合当前信号和风险条件时才用自动追单，它会产生新的市价委托。

#五、订单字段

#六、订单状态

#七、账户资金

account = context.future_account_dict[context.account]，以下金额单位均为元：

add_profit、daily_pnl 都是金额，不是收益率。可用资金也不是总权益，开仓时还要预留保证金和手续费。

#八、多空、今昨与可平持仓

position = account.positions[symbol] 获取指定合约，未持有时也能得到数量为 0 的对象。遍历当前持仓优先用 positions.keys()（只返回实际有持仓的合约）；positions.get(symbol) 未持仓时返回 None；items()、values() 可能带出零仓位条目。

• 昨仓数量 = 总持仓 − 今仓；昨仓可平量 = 总可平量 − 今仓可平量。
• 平仓取可平量，不能把全部持仓量直接当可平量。总持仓大于 0 而可平量为 0，可能是存在冻结，不要重复发平仓单。
• 同一合约可以同时有多头和空头，不能用单个数量或净持仓代替两侧仓位。平多用 sell_close，平空用 buy_close。