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一AI尝试分析因子并回测测试 1.1找了个简单的动量因子，试一下 RANK((CLOSE/DELAY(CLOSE,10))-1); 解释：对所有股票的10日涨跌幅做截面排名。 做多高因子值：追近期强势股（动量策略） 做空低因子值：规避近期弱势股 1.2把因子给AI，生成工作流 1. 2.测试结果 3. 4.看起来还可以 1.3试一下改成回测模拟  AI似乎聪明了，一次问题没错  首先，我输入需求：构建期货多因子策略，包括因子构建、权重调整、因子分层分析、策略回测与结果输出。AI助手自动生成了完整的模块化流程，包括Python代码输入节点、线性因子构建节点、因子权重...
1.1不懂代码，只要有想法也能生成策略，这就是AI助手的神奇之处 我在对话栏输入：请帮我用cci指标生成期货交易策略工作流，它就帮我生成一个工作流  1第一次回测结果如下：  2工作流回测结果不理想，通过AI分析结果再交给助手去修改：  3修改后的结果如下：  通过不断的分析和调整，最终能实现策略收益的最大化。 期待AI助通过不断的学习，日后能为更多的需求者...
前言：上次用布林带+RSI做白银，回测漂亮，实盘拉胯。这次换动量+趋势，把坑踩明白，把流程跑通。量化不是炼丹，是工程。  一、从回测到实盘：动量+趋势策略的落地之路 1.1策略迭代：为什么放弃布林带+RSI？ 布林带的问题：震荡市反复打脸，假突破太多，胜率虚高但盈亏比差； RSI的问题：钝化严重，在趋势行情里提前离场，吃不到大肉； 核心教训：oscillator（震荡指标）在趋势品种上天生吃亏，白银这种高波动品种，得用趋势跟踪思路。...
第三周 最开始的设想通过AI助手对话生成一个SVM向量机加线性因子组合的日内策略 下面是提示词的尝试： 1.1.1提示词实例1（帮我生成一个由SVM+线性因子组合的期货工作流，时间频率日线，涉及品种燃油，沥青，玻璃，纯碱，焦煤，锰硅，硅铁。SMV使用波动率，线性因子使用动量因子及ADX因子，SVM使用公式构建特征因子，线性因子使用python输入） 1.1.2提示词实例2（帮我生成一个由SVM+线性因子组合的期货工作流，时间频率日线，涉及品种燃油，沥青，玻璃，纯碱，焦煤，锰硅，硅铁。SVM使用波...
一成交量单因子分析 第一周完成了期货策略回测。这周尝试用AI助手完成单因子分析。我自己是个小白，走了一遍，也希望能够教会小白。接下来我会详细介绍整个流程。先选个模板吧。以官网模板为例。选择因子大赛-单因子模版。删除因子大赛模块后，包含4个模块。  1.1模块1：以成交量为单因子的python代码输入 python classMomentumFactor(Factor): defcalculate(self,fact...
1.前提提要 前面已经可以让AI助手生成可以跑通的期货回测的工作流，以下截图展示结果，仅供参考。   2.本周内测任务 我利用上面提到工作流连接了仿真盘，并成功启动，但因为在非交易时间，没有数据显示，但能迅速的连接和启动  下次我将在交易时间测试...
提示词如下： text 你是量化研究负责人+回测工程师。我要你把我的自然语言研究需求，转成一套可执行的研究工作流（researchworkflow），并输出可直接落地的实验清单与结果产出格式。 【任务类型】（二选一或都做）：因子分析/策略回测 【市场与标的】（期货/股票/币；具体合约或代码；是否连续合约/主力合约；是否跨品种） 【时间范围】起止日期（例如2024-01-012025-12-31） 【数据频率】日/分钟/5分钟等；是否含盘口/成交明细 【数据字段】OHLCV+（可选：持仓量OI、...
叠个甲,因为最近太忙了本篇差不多一半由AI帮我讲话,但是我发的内容都是与gemini多轮探讨后总结的,算我有点偷懒吧,不过我觉得传达到意思就好 还有一些参数调整其实是我边写边调的,所以图中其实只是过程,不是结果,仅供参考 1.1平台初始化与模型框架生成 本阶段旨在通过AI助手快速搭建基于深度学习的量化因子分析基础框架。 访问系统并创建空白的“AI工作流”，在画布右下角唤醒AI助手准备交互； 通过自然语言向AI描述研究目标：“帮我生成一个基于沪深全A股票池的机器学习因子分析框架，结合当前...
使用DualThrust通过策略回测黄金主力合约2025年 帮我生成一个黄金主力合约回测的框架，策略核心逻辑是根据DualThrust策略，突破通道上边界做多，突破通道下边界做空，在2025年分析 以尝试心态，看看AI能否读懂该策略，补充做单逻辑。意想不到的是，AI清楚了解该策略的逻辑，并能一次跑通，如下图所示： 对比基准收益，实在太差，不过已经不错了，起码一次跑通。让AI分析策略效果，...
想做一个黄金期货实盘测试，通过pandaai来搭建非常简单快速，几分钟就能搞定 通过给ai助手提问，等任务结束后进行，进行保存，并运行  检查运行结果 检查收益概率：重点关注年化，夏普，最大回撤等  查看交易详情  查看账户信息  完成上面这些，就可以在超级图表的实盘运行界面，进行实盘模拟了 部署实盘  希望尽快打通股票实盘吧，目前暂无期货研...
为什么要做日内策略 之前在大A做指数增强，主要是微盘指数增强。从长期看，这可能是大A里相对更稳的贝塔，但也难免受周期影响，可能出现持续数月甚至半年的风格中断，进而导致收入中断。结合各个群的讨论和看到的资料，我认为高频策略不仅大约3个月就能验证有效性，而且有望带来更持续的收入；同时，alpha也更多沉淀在高频数据中，参与者相对较少。最终决定在已有β基本盘的基础上，再做一套高频或日内策略。 选择什么标的 在大A只能T+1，但有个比较特殊的存在：30年期国债ETF，零手续费、零佣金，支持T0交易...
期货/商品市场的量化交易策略分享 构建一个适用于期货/商品市场的量化交易策略，目标为：胜率：65%–72%最大回撤：≤10%–15%SharpeRatio：≥1.5年化收益：25%–50%策略采用趋势+回调+AI概率过滤+严格风控的多层过滤结构。 一、策略总体结构策略流程：行情数据→特征工程→市场状态识别→趋势过滤→回调识别→动量确认→AI概率过滤→交易执行→风险控制核心思想：只在高概率环境下交易，减少无效交易，提高胜率并控制回撤。 二、市场状态过滤（减少震荡交易）使用指标：ATRADX规则：ATRATR20平均ANDADX18说明市场具有趋势和波动。如果：ADX<15则市场处于震荡状态，不进...
pandaAI内测Week2实战心得：从因子分析到仿真实盘的一条龙体验 这周我集中用pandaAI跑了一套完整流程：策略想法提出框架生成回测迭代错误排查仿真实盘连接。整体感受是，平台在“把想法快速落地成可执行流程”这件事上，效率很高。 一、我的使用流程（按实际操作顺序） 1.期货量价因子分析框架（2024-2025） 先让pandaAI生成期货因子分析框架，聚焦量价类因子，并限定2024-2025区间做分析。  2.期货回测框架（布林带突破，2025） ...
策略生成调整实盘回测全流程操作 1.1AI助手生成根据自然语言生成工作流后，运行工作流根据运行情况：如代码问题就用AI助手修改代码问题，若是策略逻辑和指标需要调整就用AI助手进行工作流修改调整，以至达到最佳效果。 有些还能通过AI分析回测结果详情形成分...
策略概览：多品种均线趋势+ATR动态风控 该策略的核心逻辑是“捕捉趋势”并“量化风险”。它通过监控多个期货品种的均线走势来决定进场时机，并根据市场波动率（ATR）自动计算每笔交易的下单量，以确保账户在极端行情下的生存能力。 1.核心交易逻辑（趋势跟踪） 策略采用了改进型的双均线系统： 信号指标：使用10日短均线（MA10）和40日长均线（MA40）。 做多信号：当短均线向上突破长均线，且突破幅度超过0.1%（`ma_band_ratio`）时，判定为金叉，触发多头信号。 做空信号：当...
每周都赶在最后一天交功课，像极开学前一天赶寒假作业的自己 一、本周功能测试——期货模拟交易 1.1以螺纹钢日内期货交易模型为切口，先完成期货策略回测模型 策略大概（AI助手初始提示词）：帮我做一个螺纹钢期货的日内交易回测模型，每天开盘以后，按分钟计算，当日的最高价与最低价，每天14:50清仓，且不再进场，交易在1分钟周期进行，价格向上突破前一分钟计算出来的做多价格，则刷新做多价格，价格向下突破前一分钟计算出来的最低价，则刷新做空进场价格，账户没有持仓的时候，一旦向上突破前一分钟计算出来的做...
写在前面 从0到1搭建一个期货量化策略，踩过的坑比写过的代码还多。这篇文章记录我用PandaAI平台开发「布林带+RSI」期货因子策略的全过程，包括那些让人崩溃的报错、柳暗花明的解决思路，以及最后的成果验收。 1.策略构思：为什么选择布林带+RSI？ 做期货策略，最怕的就是假突破。纯趋势策略在震荡市里反复打脸，纯均值回归又容易死在趋势里。所以这次我想做一个复合因子： RSI：确认动量强度（趋势过滤） 布林带：捕捉价格的极端偏离（均值回归） 共振逻辑：两者同向时开仓，背离时观望 这个组合理论上...
用PandaAI构建期货量化策略： 动量+波动率突破框架实测（白银主力合约） 最近在PandaAIQuantFlow上测试了一套期货策略工作流，从策略生成→回测→仿真交易→实盘日志全流程跑了一遍，这里分享一下整个过程，以及一些实际使用中的经验和坑。 测试标的选择的是： 白银主力合约（SHFESilver） 回测区间： 2025年下半年 策略类型： 动量+波动率突破策略 一、策略框架设计 本次策略的核心思想是： 当市场出现动量加速，并伴随波动率扩张时，进行趋势突破交易。 策略逻辑主要结合两个维度： 1️⃣动量（Momentum） 2️⃣波动率突破（VolatilityBreakout） 这种结...
写在前面 从0到1搭建一个期货量化策略，踩过的坑比写过的代码还多。这篇文章记录我用PandaAI平台开发「布林带+RSI」期货因子策略的全过程，包括那些让人崩溃的报错、柳暗花明的解决思路，以及最后的成果验收。 1.策略构思：为什么选择布林带+RSI？ 做期货策略，最怕的就是假突破。纯趋势策略在震荡市里反复打脸，纯均值回归又容易死在趋势里。所以这次我想做一个复合因子： RSI：确认动量强度（趋势过滤） 布林带：捕捉价格的极端偏离（均值回归） 共振逻辑：两者同向时开仓，背离时观望 这个组合理论上...
