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10 篇内容

无名的人2026-07-27·量化策略

摘要本研究基于中金公司《量化多因子系列(7)：价量因子手册》复现的32个单因子回测结果，从中筛选出6个有效因子，构建多因子组合并进行四轮迭代优化。研究在中证1000股票池、2023-01-01至2025-12-31、日频调仓的统一框架下，…

无名的人2026-04-17·量化策略

摘要本文针对一套基于小市值溢价理论的 A 股多因子选股策略，系统记录其从初始版本到优化版本的迭代演进过程，并从代码逻辑层面深度推演两版策略的收益来源与风险结构差异。策略一（优化前）采用 40 只等权分散持仓、季度调仓的宽基覆盖模式，通过…

林坤2026-03-10·社区交流

构建思想经典布林线指标在日线级别的传统用法，通常被视为价格通道的突破信号或回归信号。然而，直接使用股价触及上下轨的简单信号，往往面临信号频繁、稳定性差的问题。其深层原因在于：布林线的宽窄反映了市场的波动状态，而在不同波动状态下，股价触及上…

156****63222026-03-08·社区交流

期货回测与模拟盘对接 1.1 使用PandaAI小助手生成想要的策略和回测周期这里我用了MACD和MA（EMA20，EMA60和EMA100）进行合并信号生成并在白银主力合约上进行回测 1.2 根据回测结果AI分析进行调参 ![cfeff…

江鸟2026-03-07·量化策略

策略生成调整实盘回测全流程操作 1.1 AI助手生成根据自然语言生成工作流后，运行工作流根据运行情况：如代码问题就用AI助手修改代码问题，若是策略逻辑和指标需要调整就用AI助手进行工作流修改调整，以至达到最佳效果。 ![03.png]

野生咖啡师2026-03-07·量化策略

上次分享一个我最近在 PandaAI QuantFlow 里做的期货策略实验：用动量与波动率构建复合因子，先做回测验证，再连接仿真交易观察执行效果。这次来分享一下思路提供各位参考。这个策略表面上看是“动量因子组合”，但它并不是那种简单追涨…

ELVES2026-02-28·量化策略

为什么要做日内策略之前在大A做指数增强，主要是微盘指数增强。从长期看，这可能是大A里相对更稳的贝塔，但也难免受周期影响，可能出现持续数月甚至半年的风格中断，进而导致收入中断。结合各个群的讨论和看到的资料，我认为高频策略不仅大约 3 个月就…

HHZZ2026-01-04·社区交流

量化工作流水线一、策略部分 - 导入代码 - 连接期货回测 - 连接查看回测 - 运行并查看回测是否成功二、仿真盘部分 1. 创建仿真盘 2. 在仿真盘中接入策略 3. 可有3个仿真盘，每个盘中均可接入一个策略，可以并行运行

zzzz~2026-01-04·社区交流

【内测心得】模拟盘测试-3 这次更新了一个很实用的功能，回测代码和模拟盘代码可复用，不用手动修改账户！本周的策略是期货跨期套利和 MACD 期货跨期套利仿真交易标的：白银期货合约 - 核心逻辑： - 开仓：当两个合约的价差绝对值超过…

137****56232025-12-28·量化策略

Learn the new policy 1.1 Multi-period trading policy 该代码实现了一个期货交易策略的基本框架，包括初始化、盘前、交易、盘后四个部分。策略使用分钟数据来判断是否开仓或平仓。交易逻辑基于移动平…