AlphaSmith2025-08-21·社区交流PandaQAuantFlow本地部署之后怎么手动更新到最新数据?概述 PandaQAuantFlow开源之后,社区很多小伙伴去下载也本地部署了,但是本地的行情数据只到2025-05-15,没法使用最新的数据进行回测。好在pandafactor里面提供了自动更新数据库的功能,以下笔者将简单介绍如何进行手动…#数据清洗#数据存储
AlphaSmith2025-08-19·社区交流miniqmt如何获取行情数据?概述 最近由于Tushare服务故障,导致无法获取到行情数据,捉急之下,笔者想起miniqmt也是可以获取数据的,而且还能拿到一年的分钟频率数据,刚好最近也想着复现下高频数据的研报。那么,下面笔者就简单介绍下miniqmt如何获取数据。 1…#新手入门#Python#历史数据#数据API
AlphaSmith2025-06-27·机器学习模型学习:学随机森林之前先学决策树(一)1. 概述 前段时间搭好了一个多因子框架,从几十个因子里面挑出了5个表现比较好的因子,先进行了MLP的训练,但是因为因子数据太少,模型基本上没学习到什么东西,迭代一次,损失就不再下降了。于是决定采用随机森林模型来训练,这个系列将把自己学习模…#新手入门#经验分享#学习资源#Python
AlphaSmith2025-06-10·社区交流精华开源项目:多智能体交易框架试用分享1.概述 这两天看到一个开源项目,TradingAgents 项目 - GitHub 还挺火的,下来来玩了玩,给大家分享下。 这涨星的速度还是可以的。 2.安装 安装就看github上的readme页有介绍。 旨在从因子中剔除行业所带来的系统性偏差,使因子能够更真实地反映个股的特质(idiosyncratic characteristics)。许多因子天然地与特定行业相关联,…#新手入门#经验分享#Python#数据清洗
AlphaSmith2025-06-06·社区交流精华因子数据中性化处理之市值中性化1.概述 在计算完因子数据之后,进行下一步的模型训练之前,通常需要对因子数据进行预处理,以及中性化处理。其中预处理比较简单,一般就是3倍MAD截断,zscore标准化,缺失值填充为0。中性化稍微复杂一些,本文将从市值中性化开始介绍如何进行市…#新手入门#经验分享#Python#数据清洗
AlphaSmith2025-06-05·社区交流python使用多线程加速行情数据下载更新1.概述 平时大家搭建自己的因子库,肯定要会涉及到行情数据的下载,因子库的计算入库等工作,股票数据相对来说数量比较大,更新一次需要不少时间,本文将分享如何通过多线程的方式加快数据的下载,以此为例,也可以扩展到其他大数据任务的计算中。 本文使…#新手入门#经验分享#Python#数据存储
AlphaSmith2025-06-04·社区交流使用cursor快速生成alpha101因子1. 概述 笔者最近搭建了一套因子库,参考的是《20230522-招商证券-AI 系列研究之一:端到端的动态Alpha模型》附录中的因子,但因子数量还是有限,于是决定引入一些常见的因子库,本文将分享如何用cursor来帮我们快速生成alph…#新手入门#经验分享#Python#编程与工具
AlphaSmith2025-05-17·社区交流精华用PandaAI快速复现研报的动量因子(三)1. 概述 这篇文章我们将分享《中金公司-量化多因子系列(6):关于动量,你所希望了解的那些事》中关于动量因子的适用场景,研报中提到截面分域中,动量特征在高机构覆盖、大市值、低波动、高价值的股票池中更明显;而反转效果在低覆盖、小市值、高波动…#新手入门#代码分享#学习资源
AlphaSmith2025-05-16·社区交流用PandaAI快速复现研报的动量因子(二)1. 概述 接上一篇,为什么在A股动量因子会呈现出反转特征呢?直接说答案,就是因为散户太多了。 这篇文章我们将分享《中金公司-量化多因子系列(6):关于动量,你所希望了解的那些事》提到的四类投资者,我们试着从投资者结构的角度出发去揭示反转特…#新手入门#经验分享
AlphaSmith2025-05-16·社区交流精华用PandaAI快速复现研报的动量因子(一)1. 概述 在过去,想要复现一篇多因子研究的研报往往是一项艰巨的任务。市面上缺乏成熟、统一的多因子研究平台,研究者不得不从零开始:自行下载数据、进行复杂的数据清洗、构建因子库,搭建因子评价体系,整个过程既耗时又容易出错。对于那些没有编程基础…#新手入门#经验分享