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154 篇内容

迪仔2025-08-23·社区交流

中金公司《高频因子手册》分享6：筹码分布因子

上一篇文章我们介绍了高频因子的流动性因子、量价相关性因子，这一篇继续介绍筹码分布因子，并在因子分析的基础上加入策略回测。研究环境利用聚宽因子分析API，构建因子函数类；研究在日内高频分钟级数据中挖掘构建高频因子，对该因子进行有效性检验，并…

#经验分享 #多因子模型 #量化策略 #Python

无名的人2025-08-20·量化策略

[专题优化二]量化策略优化研究报告：红利低波策略优化与迭代

一、引言近年来，随着中国资本市场的快速发展和机构化程度的不断提升，因子投资（Factor Investing）逐渐成为量化研究的重要方向。其中，小市值因子（Size Factor）与红利低波因子（Dividend & Low Volati…

#经验分享 #事件驱动策略 #波动率策略 #中频交易

AlphaSmith2025-08-19·社区交流

miniqmt如何获取行情数据？

概述最近由于Tushare服务故障，导致无法获取到行情数据，捉急之下，笔者想起miniqmt也是可以获取数据的，而且还能拿到一年的分钟频率数据，刚好最近也想着复现下高频数据的研报。那么，下面笔者就简单介绍下miniqmt如何获取数据。 1…

#新手入门 #Python #历史数据 #数据API

迪仔2025-08-06·社区交流

中金公司《高频因子手册》分享5：流动性因子，量价相关性因子

上一篇文章我们介绍了高频因子的高阶特征因子，这一篇继续介绍流动性因子、量价相关性因子，并在因子分析的基础上加入策略回测。研究环境利用聚宽因子分析API，构建因子函数类；研究在日内高频分钟级数据中挖掘构建高频因子，对该因子进行有效性检验，并…

#经验分享 #学习资源 #多因子模型 #Python

我是宽客2025-07-28·社区交流

Cursor 实操指南：复现 Alpha101 因子

一、引言 ::: hljs-center The Future of Coding is ‘Tab Tab Tab’ ::: ::: hljs-center ::: OpenAI 创始成员Andrej Karpathy 曾说过："编码的未来…

#经验分享 #代码分享 #学习资源 #Python

Cai2025-07-11·课程

Alphagen学习笔记（1.Qlib因子生成部分（代码精简））

接上一篇：Alphagen学习笔记（1.Qlib因子生成部分）。接下来尝试简化和重写qlib因子生成（更准确说应该是“因子计算”），即：1.替换成本地parquet文件行情数据2.再按表达式计算出因子值。行情和因子值在各个模块中传递顺序为…

#第五期线下课 #python入门基础 #线下课 #机器学习

无名的人2025-07-08·数据源与处理

0基础学量化：基于Akshare和Mongodb构建数据获取和因子【第一期】

一、引言在A股量化投资中，构建完善的因子库对于策略研发和回测效率至关重要。传统基于CSV文件存储因子数据存在冗余、跨周期计算效率低和扩展性差等问题，而通过建立数据库式的因子库，可以显著提升数据管理和检索效率。本项目旨在基于AkShare…

#新手入门 #经验分享 #Python #mongodb

迪仔2025-07-04·社区交流

中金公司《高频因子手册》分享4：高阶特征因子，从构建到分层回测

上一篇文章我们介绍了高频因子的波动率类因子，这一篇继续介绍高阶特征因子，并在因子分析的基础上加入策略回测。研究环境利用聚宽因子分析API，构建因子函数类；研究在日内高频分钟级数据中挖掘构建高频因子，对该因子进行有效性检验，并利用回测平台进…

#经验分享 #代码分享 #多因子模型 #Python

AlphaSmith2025-06-27·机器学习

模型学习：学随机森林之前先学决策树（一）

1. 概述前段时间搭好了一个多因子框架，从几十个因子里面挑出了5个表现比较好的因子，先进行了MLP的训练，但是因为因子数据太少，模型基本上没学习到什么东西，迭代一次，损失就不再下降了。于是决定采用随机森林模型来训练，这个系列将把自己学习模…

#新手入门 #经验分享 #学习资源 #Python

alphonse2025-06-24·社区交流

符号动力学在量化交易中的应用：捕捉时序数据里的状态转换

最近在研究时间序列分析时，读到一篇关于相空间粗粒化的论文，让我对符号动力学产生了浓厚兴趣。作为量化交易者，我们总是在寻找市场转折点——从上涨转向下跌，从震荡转向趋势，从高波动转向低波动。传统的技术分析往往基于价格的绝对数值，但符号动力学提供…

#量化策略 #低频交易 #Python #历史数据

189****34232025-06-24·社区交流

《不同交易者结构下的动量与反转》研报复现

报告原文下载链接：https://pan.baidu.com/s/1yShAqyAY8aB8Vx4RvgvNg提取码：lvi0 和上次一样，我们先来分析标签、特征和因子分别是什么。在这篇研报中，标签有股票代码、每日开盘价、每日收盘价、交易者…

#量化策略 #Python

189****34232025-06-16·社区交流精华

将隔夜涨跌变为有效选股因子的研报复现

报告原文下载链接：https://pan.baidu.com/s/1xPDtXF138Q6bGZ4CxoTd7g 提取码：dy4o 在这篇研报中，标签为每日开盘价、每日收盘价、每日换手率、指数隔夜涨跌幅等未经加工的底层市场数据。特征为传统隔…

#新手入门 #代码分享 #趋势跟踪 #Python

alphonse2025-06-16·社区交流

QQC综合质量因子：从理论构建到实战应用

最近几年在做量化研究时，我有一个很深的感受：A股市场正在发生一些根本性的变化。以前那种靠题材炒作、概念驱动的投资方式越来越难赚钱了，反而是一些基本面扎实的公司开始受到资金青睐。这种变化背后有两个很重要的推手。第一个是外资的持续流入。我记得…

#新手入门 #经验分享 #策略讨论 #Python

迪仔2025-06-09·社区交流精华

中金公司《高频因子手册》分享3：波动率因子，从构建到回测

上一篇文章我们介绍了高频因子的动量反转类因子，这一篇继续介绍波动率因子，并在因子分析的基础上加入策略回测。研究环境利用聚宽因子分析API，构建因子函数类；研究在日内高频分钟级数据中挖掘构建高频因子，对该因子进行有效性检验，并利用回测平台进…

#经验分享 #策略讨论 #多因子模型 #量化策略

189****34232025-06-08·量化策略精华

基于趋势资金日内交易行为的选股因子的研报复现

报告原文下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ab9uNgS2Ydhimlu1jf5raA 提取码:hgei 本篇研报以趋势资金为切入点:通过日内分钟级别的成交量来识别趋势资金，再通过对应的价、量数据推测其交易行为，…

#新手入门 #策略讨论 #代码分享 #量化策略

AlphaSmith2025-06-07·社区交流

因子数据中性化处理之行业中性化

1. 概述行业中性化（Industry Neutralization）旨在从因子中剔除行业所带来的系统性偏差，使因子能够更真实地反映个股的特质（idiosyncratic characteristics）。许多因子天然地与特定行业相关联，…

#新手入门 #经验分享 #Python #数据清洗

alphonse2025-06-06·社区交流精华

量化投资的"Hello World"：5行代码实现你的第一个选股策略

开篇：什么是量化投资？想象你是一个经验丰富的菜市场买菜高手。每次买菜时，你都有自己的一套"规则"： - 西红柿要挑红润饱满的 - 价格比平时低20%时大量采购 - 避开周末人多的时候去买量化投资就是把这套"买菜经验"用代码写出来，让电脑…

#新手入门 #经验分享 #代码分享 #学习资源

AlphaSmith2025-06-06·社区交流精华

因子数据中性化处理之市值中性化

1.概述在计算完因子数据之后，进行下一步的模型训练之前，通常需要对因子数据进行预处理，以及中性化处理。其中预处理比较简单，一般就是3倍MAD截断，zscore标准化，缺失值填充为0。中性化稍微复杂一些，本文将从市值中性化开始介绍如何进行市…

#新手入门 #经验分享 #Python #数据清洗

AlphaSmith2025-06-05·社区交流

python使用多线程加速行情数据下载更新

1.概述平时大家搭建自己的因子库，肯定要会涉及到行情数据的下载，因子库的计算入库等工作，股票数据相对来说数量比较大，更新一次需要不少时间，本文将分享如何通过多线程的方式加快数据的下载，以此为例，也可以扩展到其他大数据任务的计算中。本文使…

#新手入门 #经验分享 #Python #数据存储

AlphaSmith2025-06-04·社区交流

使用cursor快速生成alpha101因子

1. 概述笔者最近搭建了一套因子库，参考的是《20230522-招商证券-AI 系列研究之一：端到端的动态Alpha模型》附录中的因子，但因子数量还是有限，于是决定引入一些常见的因子库，本文将分享如何用cursor来帮我们快速生成alph…

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