迪仔2025-08-23·社区交流中金公司《高频因子手册》分享6：筹码分布因子上一篇文章我们介绍了高频因子的流动性因子、量价相关性因子，这一篇继续介绍筹码分布因子，并在因子分析的基础上加入策略回测。 研究环境利用聚宽因子分析API，构建因子函数类；研究在日内高频分钟级数据中挖掘构建高频因子，对该因子进行有效性检验，并…#经验分享#多因子模型#量化策略#Python
本本本2025-08-01·量化策略#因子积累的探索与踩坑因子积累的探索与踩坑 1.1 探究的原因 因为 XGB 或者 MLP 等等吧，模型如果需要有好的效果，最核心的不是模型参数或复杂度，而是因子的非线性复杂度要高。核心还是因子。一般作为普通投资者来说，最简单的就是研报复现以及公共平台的因子获取…#量化策略#数据清洗#数据存储#数据API
ELVES2025-08-01·机器学习 # 因子积累的探索与踩坑因子积累的探索与踩坑 1.1 探究的原因 因为 XGB 或者 MLP 等等吧，模型如果需要有好的效果，最核心的不是模型参数或复杂度，而是因子的非线性复杂度要高。核心还是因子。一般作为普通投资者来说，最简单的就是研报复现以及公共平台的因子获取…#量化策略#数据清洗#数据存储#数据API
Pan友_7GRDKM2025-07-13·社区交流《高/低位放量：从事件驱动到选股因子》研报复现报告原文下载链接：https://pan.baidu.com/s/165I89OfDhxVeoCdtWDylDA 提取码：cryy 高、低位放量是技术分析中经典的价量形态，通常被用于择时或事件驱动类型的研究，本篇报告尝试将其拓展到横截面选股…#量化策略
alphonse2025-06-24·社区交流符号动力学在量化交易中的应用：捕捉时序数据里的状态转换最近在研究时间序列分析时，读到一篇关于相空间粗粒化的论文，让我对符号动力学产生了浓厚兴趣。作为量化交易者，我们总是在寻找市场转折点——从上涨转向下跌，从震荡转向趋势，从高波动转向低波动。传统的技术分析往往基于价格的绝对数值，但符号动力学提供…#量化策略#低频交易#Python#历史数据
Pan友_7GRDKM2025-06-24·社区交流《不同交易者结构下的动量与反转》研报复现报告原文下载链接：https://pan.baidu.com/s/1yShAqyAY8aB8Vx4RvgvNg提取码：lvi0 和上次一样，我们先来分析标签、特征和因子分别是什么。在这篇研报中，标签有股票代码、每日开盘价、每日收盘价、交易者…#量化策略#Python
我是宽客2025-06-16·量化策略Alpha101：101 个公式化量价因子深度解析（三）总结一、背景 ::: hljs-center Alpha101 的核心是通过特征工程优化因子，以此简化模型构建并提升训练效率与效果。 ::: ::: hljs-center ::: Alpha101因子体系如同量化投资领域的一座宝藏，其中101…#经验分享#学习资源#多因子模型#量化策略
迪仔2025-06-09·社区交流精华中金公司《高频因子手册》分享3：波动率因子，从构建到回测上一篇文章我们介绍了高频因子的动量反转类因子，这一篇继续介绍波动率因子，并在因子分析的基础上加入策略回测。 研究环境利用聚宽因子分析API，构建因子函数类；研究在日内高频分钟级数据中挖掘构建高频因子，对该因子进行有效性检验，并利用回测平台进…#经验分享#策略讨论#多因子模型#量化策略
我是宽客2025-06-09·量化策略精华Alpha101：101 个公式化量价因子深度解析（二）一、背景 ::: hljs-center Alpha101 ::: ::: hljs-center We emphasize that the 101 alphas we present here are not ‘toy’ alphas …#新手入门#经验分享#学习资源#多因子模型
我是宽客2025-06-09·量化策略精华Alpha101：101 个公式化量价因子深度解析（一）一、背景 ::: hljs-center Alpha101 ::: ::: hljs-center Very coarsely, one can think of alpha signals as based on mean-reversi…#经验分享#学习资源#多因子模型#量化策略
Pan友_7GRDKM2025-06-08·量化策略精华基于趋势资金日内交易行为的选股因子的研报复现报告原文下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ab9uNgS2Ydhimlu1jf5raA 提取码:hgei 本篇研报以趋势资金为切入点:通过日内分钟级别的成交量来识别趋势资金，再通过对应的 价、量数据推测其交易行为，…#新手入门#策略讨论#代码分享#量化策略
无名的人2025-06-02·量化策略精华[专题优化一]量化策略优化研究报告：小市值策略的迭代与优化一 、引言 在金融市场投资策略研究领域，小市值和红利低波策略近年来备受关注。在过往研究在这两种策略应用中存在一定缺陷，本文旨在深入剖析并优化，本次着重解决上一次研究中小市值年化收益不足和回撤波动较大的问题。 小市值与红利低波的互补研究：风险…#量化策略#中频交易#历史数据#组合优化
ELVES2025-05-16·机器学习精华线性因子到端到端模型的实战系列（一） 开篇背景 最近在小安老师建议下做端到端阿尔法模型的构建复现，踩了不少坑，也有一些收获。这篇文章是结合招商证券那篇《端到端的动态Alpha模型》研报的第一部分，以及我自己的实践经验整理出来的，顺便附了我画的图来梳理结构。 一、线性因子模型逐渐失效…#策略讨论#机器学习模型#机器学习#多因子模型
迪仔2025-05-12·社区交流精华中金公司《高频因子手册》分享一 概述 市场对日频及以上频率的量价因子研究由来已久，也比较成熟。相对而言，高频因子研究较为新颖，拥挤度较低，有效性也较高。中金公司的研报《量化多因子系列12：高频因子手册》比较系统的介绍了高频因子的构建及表现，对于我们挖掘高频因子有较好的…#高频交易#多因子模型#量化策略#因子大赛
Pan友_KWUJ3Q2025-04-14·社区交流精华期货量化交易：数据驱动的市场博弈新范式期货量化交易：数据驱动的市场博弈新范式 随着金融科技的快速发展，量化交易逐渐成为期货市场的重要参与力量。通过数学模型、统计分析和算法技术的结合，量化交易试图从海量市场数据中捕捉短期价格波动的规律性，为投资者提供更高效的风险收益解决方案。 1…#量化策略
Navier-Stokesequations2025-04-07·社区交流精华量化关键指标详解与案例解析量化关键指标详解与案例解析 一、$\rm Sharpe$ （夏普比率）   $\sf 1$. 定义     夏普比率用于衡量投#新手入门#量化策略
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