技能库（QuantSkill）

QuantSkill 是把一套固定的分析流程封装起来的标准化能力：同一个问题，谁来问、什么时候问，执行步骤与输出结构都一致。它解决的是研究方法「每次重写一遍、每次都不太一样」的问题。

技能库是这些技能的浏览与检索目录，实际调用不必进这个模块——在对话输入框里敲一个斜杠就能唤起。

#一、在对话里调用

在输入框中输入「/」，弹出技能浮层，逐项显示技能标识与功能说明，可按名称或描述检索并插入，直接在当前会话执行。

例如输入「/」后选择 A股市场风险雷达，可以对宏观、资金、估值、板块轮动与个股事件做全链路扫描并给出风险等级；选择策略绩效报告，可以把净值收益序列生成标准化绩效分析。

#二、技能库：浏览与检索

技能库页面提供按名称或描述的搜索，每张卡片显示技能英文名、中文功能说明与 QuantSkill 标识。

#三、预置技能总览

下面按用途分组，列出平台预置的 QuantSkill。技能会持续新增与调整，以产品内技能库的实际列表为准。

#市场结构与情绪

技能	做什么
skill-a-share-market-risk-radar	A股市场风险雷达：宏观、融资资金、估值、市场趋势、资金流向、板块轮动与个股事件全链路扫描，输出分级风险等级
skill-a-share-market-participation	横截面市场参与度、换手集中度与流动性分布，识别投机拥挤、龙头依赖与结构脆弱性
rotation-radar	A股、港股、美股及 ETF 池的行业轮动、市场宽度与 risk-on / risk-off 状态，输出相对强弱与失效条件
skill-soros-reflexivity-detector	用情绪资金与基本面的反身性判断行情是否处于自我强化状态，识别阶段位置与仓位纪律
skill-kline-pattern-vision	识别股票与期货的趋势线、蜡烛形态，列出证据、确认条件、失效条件与不确定性

#龙虎榜与资金流

技能	做什么
skill-a1-lhb-tracking	基于龙虎榜席位、行情与交易日历构建事件因子，完成排序分数、IC 与 Rank IC、前视检查与历史回测
skill-b7-lhb-monitor	盘后读龙虎榜并按营业部席位打标（北向、机构、游资、量化），生成次日关注清单与交互式看板
alpha-a06-hotmoney-reversal	游资席位冷却反转与协同突破因子，完成信号验证与分组回测
skill-capital-flow-crowding-monitor	融资余额、北向持股与大宗交易折溢价联合判断资金共识、分歧与交易拥挤程度
skill-b6-limitup-pool	盘后维护涨停池，记录首板、连板、炸板与回封，计算晋级率、炸板率与赚钱效应

#ETF 与基金

技能	做什么
skill-etf-flow-radar	每日盘后 ETF 资金流雷达：净申赎异动、折溢价背离、连续多日大额同向三类信号
skill-etf-arbitrage-monitor	ETF 折溢价、成分与跟踪误差监控，输出监控结果、异常清单与排序表
skill-fund-holding-xray	输入 ETF / 基金代码输出持仓风格透视报告：持仓、集中度、行业主题暴露、风格分类与风险提示

#因子研究与检验

技能	做什么
factor-mason	股票单因子开发与审查，支持 A股、港股、美股的横截面回测、IC 分析、行业市值中性化、未来函数检查与换手成本诊断
fundamental-factor-analysis	基本面因子的财务指标、暴露、IC 与分层收益，执行历史回测与稳健性检验
factor-decay	因子暴露、IC 与分层收益随持有期的衰减路径，输出半衰期与持有期选择依据
shortterm-mean-reversal	A股五个交易日横截面短期反转因子的运行与审计，比较输家与赢家信号及成本影响
skill-trendline-breakdown-reversal	日线跌破下降压力线后的反转确认因子，全市场扫描候选，支持选股与回测
skill-a-share-pit-fundamental-vintage-builder	按再平衡时点重建财报历史快照，区分当时可得信息与后续重述数据，检查财务因子回测的前视偏差
a-share-tradability-auditor	审计回测信号是否真正可成交：涨跌停、特殊处理股限制、停牌、封板、T+1、融券限制与新股窗口

#期货与衍生品

技能	做什么
commodity-carry-cta	用基差、期限结构、时序与横截面动量、库存与仓单信号构建跨品种 CTA 组合，连续拼接主力合约完成多空回测
futures-transition-crowding-factor	期限结构转换与交易拥挤因子，提取展期、基差与曲线变化信号
alpha-f1-position-change	期货前 20 名会员席位的持仓突变因子，比较多空持仓优势与主力调仓方向
skill-alpha-f6-family-position-reverse	产业链席位联动与持仓反向变化因子
skill-alpha-f8-family-main-divergence	期货经纪商席位持仓分歧因子
material-contract-alpha	材料期货合约的席位与持仓因子，结合基差、期限结构与库存变化
skill-futures-investment-council	汇总品种行情、持仓、基差、期限结构与资金变化，形成多维研究表
futures-hedgecraft	股指、商品及利率期货对冲方案设计与审查，核对合约乘数、名义本金、保证金、移仓、基差与交割规则
derivatives-pricing-stochastic-calculus	期权与衍生品定价（Black-Scholes、二叉树、蒙特卡洛），希腊字母、隐含波动率与无套利边界校验
skill-option-strategy-builder	期权结构化分析：隐含波动率与期限结构、关键指标与结论摘要

#组合与仓位

技能	做什么
portfolio-risk-parity	风险平价（等风险贡献）组合的开发、计算与验证，支持指数 / 期货 / ETF 三类资产
portfolio-cvar-optim	尾部风险最小化组合，以 95% CVaR 衡量极端损失，输出权重、风险贡献与样本外验证
skill-b11-auto-stop-loss-take-profit	按交易日历管理股票与期货持仓的止盈止损，处理次日高开止盈、低开止损与单票名义仓位上限
skill-b12-intraday-position-manager	日内仓位管理，区分 T+1 与 T+0、昨仓今仓与保证金现金，输出调仓指令

#监管、事件与尽调

技能	做什么
skill-regulatory-risk-radar	扫描解禁、减持、质押、举牌、冻结、停牌与 ST 事项，输出分级监管与治理风险清单
csrc-approval-pipeline	跟踪监管审批事项的公告级别与进度阶段，按公司或行业汇总
guarantee-risk-scan	对外担保及相关风险扫描，按规模、对象、期限与集中度整理异常事项
skill-equity-placard-watchlist	识别股东跨越披露阈值的举牌事件，排除通道与股本稀释造成的假信号
skill-hk-stock-dossier	生成结构化港股尽调报告：公司概况、业务、估值、财务、分红股东、机构观点与风险结论
skill-hk-us-consensus-revision-radar	跟踪港股与美股一致预期的盈利修正、目标价变化与评级迁移
skill-munger-mental-model	用多维模型与一票否决条件，结合经营、财务、竞争与估值证据输出结构化判断
graham-netnet-screener	Graham 净净营运资本 NCAV 价值因子筛选，形成折价排序与持有研究信号
templeton-global-contrarian	Templeton 全球价值七因子筛选（EP、BP、SP、股息、ROE、杠杆、动量）

#报告生成

技能	做什么
skill-strategy-tearsheet-report	由净值或收益序列生成机构级绩效报告：年化收益、Sharpe、Sortino、Calmar、最大回撤、滚动指标、月度热力图与基准统计

#四、技能怎么和策略、因子配合

技能不是策略生成的替代品，而是研究链路上的补充环节：

• 生成之前：用风险雷达、行业轮动类技能确认当前市场环境，再决定做哪一类策略。
• 生成之后：用可成交性审计、未来函数检查类技能核验策略与因子是否经得起落地约束。
• 分析阶段：用因子衰减、单因子审查类技能补充 因子研究 的结论。
• 复盘阶段：用绩效报告类技能把净值序列整理成标准化报告，与 仿真盘 的绩效分析相互印证。

#五、下一步

• 在对话里怎么用：Qube 对话研究
• 技能产出的指标怎么读：指标与参数词典